@prefix azonOnto: <http://id.e-science.pl/ontologies/azonOnto#> .
@prefix collection: <http://id.e-science.pl/vocab/collection/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix kv: <http://id.e-science.pl/vocab/kv/> .
@prefix person: <http://id.e-science.pl/vocab/person/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix records: <http://id.e-science.pl/records/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix unit: <http://id.e-science.pl/vocab/unit/> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
records:82791 a azonOnto:Article ;
azonOnto:acceptanceDate "2023-01-13"^^xsd:date ;
azonOnto:authorInfo [ a azonOnto:AuthorInfo ;
azonOnto:affiliation unit:6165 ;
azonOnto:author person:10199 ;
azonOnto:position 1 ] ;
azonOnto:collection collection:5 ;
azonOnto:description "The paper deals with optimization of portfolios composed of securities (equities). The drawbacks of existing methodologies, based on single factor utility function, was indicated. The two-factors utility function introduced takes into account the expected excess return and expected worse case return (both in monetary units). Assuming that utility is 'risk averse' and 'constant return to scale', a theorem on existence of optimum strategy of investments was proven. The optimum strategy has been derived in an explicit form. A numerical example is also given."@en ;
azonOnto:destinationGroup "naukowcy"@pl,
"studenci"@pl,
"uczniowie"@pl ;
azonOnto:fileInfo [ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.012.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.012.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.011.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.011.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.010.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.010.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.004.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.004.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.005.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.005.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.007.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.007.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.003.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.003.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.001.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.001.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.008.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.008.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.002.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.002.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.013.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.013.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.006.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.006.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.014.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.014.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.med.009.tiff"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.med.009.tiff"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.pdf"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.pdf"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:FileInfo ;
azonOnto:name "RB-1995-37-01.docx"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://data.e-science.pl/82791/RB-1995-37-01.docx"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:harmfulContent false ;
azonOnto:keywordInfo [ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "optymalizacja portfela"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/48238"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "securities"@en ;
azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/4646"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "expected worse case return"@en ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/51687"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "expected excess return"@en ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/51686"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "oczekiwany najmniejszy zysk"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/51687"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "oczekiwana nadwyżka"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/51686"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "portfolio optimization"@en ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/48478"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "papiery wartościowe"@pl ;
azonOnto:uri "http://eurovoc.europa.eu/4646"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "two-factor utility"@en ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/49436"^^xsd:anyURI ],
[ a azonOnto:KeywordInfo ;
azonOnto:name "dwuczynnikowa funkcja użyteczności"@pl ;
azonOnto:uri "http://id.e-science.pl/vocab/kv/46740"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:language "Angielski"^^xsd:string ;
azonOnto:licenseInfo [ a azonOnto:LicenseInfo ;
azonOnto:name "CC BY-SA 4.0"^^xsd:string ;
azonOnto:uri "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl"^^xsd:anyURI ] ;
azonOnto:origin "AZON2"^^xsd:string ;
azonOnto:pageFrom 1 ;
azonOnto:pageTo 12 ;
azonOnto:partner [ a azonOnto:Organization ;
azonOnto:name "Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie"^^xsd:string ] ;
azonOnto:publicationYear 1995 ;
azonOnto:publisher "IBSPAN"^^xsd:string ;
azonOnto:scientificDiscipline "Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)"@pl ;
azonOnto:source [ a azonOnto:Source ;
azonOnto:title "RB-1995-37-01"@en ] ;
azonOnto:submitter [ a azonOnto:Person ;
azonOnto:name "Anna Wasilewska"^^xsd:string ] ;
azonOnto:title "System optymalizacji portfela obligacji (RB-1995-37-01)"@en .
RDF/XML
TURTLE
JSON-LD
Polski
English
